惠誉:新资本规则 影响多数大型银行

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(吉隆坡21日讯)惠誉评级公司(Fitch Ratings)表示,大马把巴塞尔III资本充足率要求扩大至金融控股公司(FHCs),将影响多数的大型银行集团。

这项要求原本只适用于持牌银行机构。

惠誉今日发布文告指出,此举将加强金融控股的资本框架,并解决母公司和子公司之间的资本监管套利。

“这就是说,这些规则可能导致某些银行集团发行策略和架构变化。惠誉预计,根据这些新规则,银行和金融控股在未来几年将持续专注于核心资本。”

该评级公司指出,新规则是由国家银行于上周敲定,大致符合2014年底发布讨论报告中的初步建议。

新的金融控股公司资本充足率要求将从2019年1月1日生效,并会影响由金融控股为首的银行集团,如联昌国际集团(CIMB Group)、兴业资本(RHB Capital)、丰隆金融集团(Hong Leong Financial Group)和大马投资银行集团(AmBank Group)等。

金融控股最低资本充足率与银行相同。这包括8%的总资本率、2.5%的资本留存缓冲,以及必要时,一个逆周期资本缓冲。

“金融控股开始盛行部分是由于它们的资本效率结构,因为包括严格强制资本充足规则的审慎监管,至今普遍侧重于持牌银行和保险公司。”

“这种情况正在改变,因金融控股和子公司之间的潜在蔓延风险意识提高。大马的金融控股近年来已经改善了它们的资本状况,并降低负债。”

根据新规则,通过全面整合子公司发出的1级和2级工具,可整合为母银行或金融控股的资本,但前提是包含了额外的损失吸纳能力条文。

惠誉表示,这个特点将确保子公司发行的资本,可有助于该集团或母公司失败时调整资本。因此,与国际间提高银行可分解性的举动是一致的。

“这可能带来显著的监管变化,因大马很多银行集团都由金融控股主导。”

惠誉指出,银行机构作为最终母公司的集团,如马银行(Malayan Banking Bhd)和大众银行(Public Bank Bhd)目前将受到较小的影响。

“母银行已受到国行的监管要求,而且大部分发行仍来自母公司。”

“不过,这个问题可能与马银行更有关,因该行准备将新加坡业务在当地注册,以及扩大印尼子公司,尤其是这些子公司发行资本证券以满足监管要求。”

 

(编译:陈慧珊)